我主要用係做SP為主，間中會用下debit spread。做SP，會做一至兩星期到期的option. 參考每隻正股的IV，之後計算出80%不會跌破的價錢。以TSLA為例，今日是23/6，未開市前的價949.32, 2/7的 IV ＝57. 1%, 經計算，80%機會2/7不會跌破位置是859.11。請注意，23/6到2/7之間係有機會跌破859.11,這80%係2/7收市價不會低過859.11的機會率。所以適當的margin ratio是必須的。
弟二部就搵最接近859.11,所以就決定860,而且這個價錢自己也覺得萬一TSLA, 會跌破859.11也樂意接貨。期權金有 usd395. 平均每日有usd44。
第三部當然係決定幾時平倉，我自己就以大約每星期尾，如果SP已經賺超過一半，我就平倉。當然如果今日做SP, 明天已經有30-40%profit,就一定平倉，因為時間過左一日，都係過左11%,而profit有30-40%
自己统計過，這方法贏率有90.69%,敗率9.31%, Profit比loss:1:-3.41。所以長期用此策略做SP, 係會贏，但最重要係當SP的unrealized loss到-3.41水平時要考慮是否要立即平倉，同時當SP的unrealized profit盡量要到1的水平，才take profit
請問如何計出859.11?
回覆刪除哈哈，帶定頭盔先，這公式我都係抄回來的。80%不會升穿或跌穿某位置：收市價x1.28 x IV x（260/期權還有幾多天到期）的平方根。
回覆刪除之後將收市價+這個計算的數值＝80%不會升穿的位置，將收市價-這個計算的數值＝80%不會跌穿的位
回覆刪除謝謝分享
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